Data Scientist Senior Modelos Y Datos Normativos Riesgo (Las Condes)

Como Científico de Datos Senior especialista en Riesgo de Crédito, tu misión principal será liderar el ciclo de vida completo de los modelos de provisiones bajo normativa IFRS 9. Serás responsable del diseño, desarrollo, implementación y monitoreo de los modelos de Pérdida Esperada (ECL), incluyendo sus componentes de Probabilidad de Incumplimiento (PD), Pérdida Dado el Incumplimiento (LGD) y Exposición al Incumplimiento (EAD). Tu rol será crucial para asegurar la precisión, predictibilidad y cumplimiento normativo de los modelos, manteniendo una comunicación fluida con stakeholders fundamental para alinear la calidad técnica de los modelos con los objetivos estratégicos del negocio.Diseñar, desarrollar e implementar modelos de provisiones de riesgo de crédito bajo el marco de la normativa IFRS 9.Monitorear y validar continuamente el desempeño y la predictibilidad de los modelos en producción (backtesting), asegurando su recalibración y actualización con la información más reciente.Documentar y defender las metodologías y decisiones de modelamiento ante unidades de validación interna, auditorías externas.Colaborar en el desarrollo de otros modelos de riesgo y gestionar los activos de datos necesarios para futuros proyectos de modelamiento.Actuar como experto técnico, manteniendo una comunicación efectiva y constante con Model Owners, gestores de carteras y equipos de desarrollo.

#J-18808-Ljbffr